院系介绍

罗格斯大学金融统计与风险管理理学硕士项目共计30学分，专注教授学生财务数据与风险管理的分析与建模。罗格斯大学金融统计与风险管理理学硕士项目的学生需要修读概率论、统计推断和高级统计与计算方法等核心课程，以应用于财务数据分析与建模和风险管理。罗格斯大学金融统计与风险管理理学硕士项目的学生还将学习金融概念与市场结构、运作、交易工具和风险领域的相关法规。
罗格斯大学金融统计与风险管理理学硕士项目由模糊数学专家、统计建模专家和数据分析专家授课，还将由行业从业人员开设工作坊和研讨会以补足相关教学与培训。罗格斯大学金融统计与风险管理理学硕士项目采用导师制教学，学生将在动态环境中学习，能够参加运用实际金融数据的实习、项目与案例研究、也能够参与行业研讨会、行业活动和职业发展工作坊。罗格斯大学金融统计与风险管理理学硕士项目具有世界一流的师资力量、咨询委员会和靠近纽约市这一地理位置优势，能够帮助学生在金融行业领域从事各类专业工作。
传统的计量金融硕士项目主要侧重于运用于开发和定价复杂衍生产品的数学建模。除了教授诸如无套利定价、风险中性评估和随机微积分等基础金融工程概念，罗格斯大学金融统计与风险管理理学硕士项目更注重教授学生应用于测量、监测、管理与减轻不确定性、风险与波动领域的统计工具和数据分析。罗格斯大学金融统计与风险管理理学硕士项目的学生还将深入研究众多重要金融专题，包括高等金融参数应用与非参数统计方法、金融与经济数据与预测领域的高级时间序列分析应用、多变量回归分析、数据挖掘、数据可视化与预测分析、算法交易与投资组合管理、违约概率统计模型、违约损失率与违约风险暴露、情景分析与压力测试。此外，罗格斯大学金融统计与风险管理理学硕士项目的学生还将研究应用于金融数据与风险管理领域的运营风险管理层面的事件驱动损失分布以及其他统计驱动专题。
因为金融领域的标准化推测与“程式化事实”并不一定适用现实情况，因此罗格斯大学金融统计与风险管理理学硕士项目将确保学生具备解决当今金融机构面临的复杂问题的专业能力。罗格斯大学金融统计与风险管理理学硕士项目还将教导学生运用统计学知识检查和分析预期行为衍生品数据，并教授学生如何有效减轻和管理负面影响。