申请金融工程硕士需要哪些先修课知识

金融工程硕士作为金融专业的热门分支，也非常受留学生的亲睐，但是申请金融工程专业可没有那么简单，特别是对于转专业申请的小伙伴来说，最好有下面这些先修课知识。

1.金融：

金融类课程对申请的重要性有待评估，但至少有些知识是必须具备的。

a. 固定收益证券：随便找本书看看就行。

b. 金融衍生品：推荐John Hull, Options, Futures, and Other Derivatives。

c. 公司金融：推荐Stephen A. Ross, Corporate Finance。

d. 计量经济学：推荐Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometric。

2.计算机：

首先，最基本的要求是C语言+MATLAB或其他任意一个统计软件，其他可选的统计软件包括R、SAS、STATA、SPSS等等。

如果有余力，最好再选C++或其他OOP编程语言，C#个人认为也可以，VB也可以接受。

3.数学 (含统计)

数学课在MFE的申请中极为重要。许多MFE项目的课表中都有诸如概率统计、随机过程、运筹、数值算法等课程，Cornell和CMU MFE在网申的时候需要单独提交数学课的成绩，足见其对数学课的重视程度。

在MFE的申请过程中，有一些课是必须有的，比如高等数学、概率统计、线性代数等，具体可以自己去每个项目官网上看Prerequisite，上面写的非常清楚，在此不再赘述。

除了这些必须的课程，再推荐下列课程：

a. 时间序列分析

主要介绍了时间序列建模方法，包括平稳时间序列建模、波动性建模、包含趋势的时间序列建模、多方程时间序列模型、协整与误差修正和非线性时间序列建模。

课本：Walter Enders, Applied Econometric Time Series

b. 随机过程

许多衍生品定价模型是基于随机过程和随机积分。

课本：Sheldon M. Ross, Stochastic Processes

c. 运筹学/数值优化

课程内容包线性规划、整数规划、非线性规划。

课本：运筹学，第四版，清华大学出版社

d. 常微分方程

课本：丁同仁、李承治，常微分方程教程