最有含“金”量的工作——Quant，你了解多少？

无论出国留学选什么样的专业，无非就是为了找到一份好工作，不知道大家对Quant是否有所了解呢？这个最有含“金”量的工作，你了解多少呢？下面毕达留学就为大家详细介绍。

1. Quant是做什么的？

Quant的工作就是设计并实现金融的数学模型（主要采用计算机编程），包括衍生物定价，风险估价或预测市场行为等。所以Quant更多可看为工程师，按中国的习惯性分类方法就是理工类人才，而不是文科人才，这个和金融有一定的区别。

2. 有哪几种Quant？

1) Desk Quant

Desk Quant 开发直接被交易员使用的价格模型，优势是接近交易中所遇到的money和机会，劣势是压力很大。

2) Model validating Quant

Model validating Quant 独立开发价格模型，不过是为了确定desk Quant开发的模型的正确性。优势是更轻松,压力比较小，劣势是这种小组会比较没有作为而且远离money。

3) Research Quant

Research Quant 尝试发明新的价格公式和模型，有时还会执行blue-sky research。 优势是比较有趣，而且你学到很多东西。劣势是有时会比较难证明有你这个人存在。

4) Quant developer

其实就是名字被美化的程序员，但收入很不错而且很容易找到工作，这种工作变化很大，它可能是一直在写代码，或者调试其他人的大型系统。

5) Statistical arbitrage Quant

Statistical arbitrage Quant 在数据中寻找自动交易系统的模式(就是套利系统)。这种技术比起衍生物定价的技术有很大的不同，它主要用在对冲基金里，而且这种位置的回报是极不稳定的。

6) Capital Quant

Capital Quant 建立银行的信用和资本模型，相比衍生物定价相关的工作它没有那么吸引人，但是随着巴塞尔II银行协议的到来它变的越来越重要。你会得到不错的收入(但不会很多)、更少的压力和更少的工作时间。

人们投资金融行业就是为了赚钱，如果你想获得更多的收入你就要更靠近那些钱的”生产”的地方，这会产生一种接近钱的看不起那些离得比较远的人的现象。作为一个基本原则，靠近钱比远离钱要来得容易。

3. Quant工作的领域？

1) FX

FX就是外汇交易的简写，合同趋向于短期，大量的金额和简单的规定，所以重点在于很快速度的建立模型。

2) Equities

Equities的意思是股票和指数的期权，技术偏向于偏微分方程(PDE)，它并不是一个特别大的市场。

3) Fixed Income

Fixed income的意思是基于利息的衍生物。这从市值上来说可能是最大的市场，他用到的数学会更加复杂因为从根本上来说他是多维的，技术上的技巧会用的很多，而且收入比较高。

4) Credit Derivatives

Credit derivatives是建立在那些公司债务还清上的衍生产品。它发展的非常快并有大量需求，所以也有很高的收入。尽管如此，它表明了一些当前经济的泡沫因素。

5) Commodities

Commodities因为最近几年生活用品价格的普遍涨价，也成为一个发展迅速的领域。

6) Hybrids

Hybrids是多于一个市场的衍生物市场，典型情况是利息率加上一些其它东西，它主要的优势在于可以学到多种领域的知识，这也是当前非常流行的领域。

4. Quant一般在哪些公司工作？

1) 商业银行 (HSBC, RBS)

商业银行对你要求少，也给的少，工作会比较稳定。

2) 投行 (高盛,Lehman Brothers)

投行需要大量的工作时间但工资很高，不是很稳定的工作。总的来说美国的银行收入比欧洲银行高，但工作时间更长。

3) 对冲基金 (Citadel Group)

对冲基金需要大量的工作时间和内容，他们也处在高速发展同时不稳定的情况中。你可能会得到大量的回报，也可能几个月后就被开除。

4) 会计公司

大型会计公司会有自己的顾问Quant团队，有些还会送他们的员工去Oxford读Master。主要的劣势在于你远离具体的行为和决策，而且厉害的人更愿意去银行，所以你比较难找到人请教。

5) 软件公司

外包Quant模型变得越来越流行，所以你去软件公司也是一个选择。劣势和会计公司比较类似。

5. 编程

所有类型的Quant都在编程方面花费大量时间(多于一半)。尽管如此，开发新的模型本身也是很有趣的一件事。标准的实现方法是用C++，一个想成为Quant的人需要学习C++，有些其他地方使用Matlab和SAS，所以也是一个很有用的技能，Excel 和 VBA也用的很多，但你可以在工作中掌握它。

6. 工作时间

一个Quant工作的时间变化很大，压力也是变化很大的，一些美国银行希望你工作时间更长，而有2-3个星期的假期。